2016年06月30日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2016年07月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年04月01日起至06月30日止。§2 基金产品概况■§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元■注：1、本基金合同生效日为2016年3月28日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较德邦纯债9个月定开债A■德邦纯债9个月定开债C■注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金基金合同生效日为2016年3月28日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金的建仓期为6个月，自合同生效日起至2016年6月30日，本基金运作时间未满6个月，仍处于建仓期中。图示日期为2016年3月28日至2016年6月30日。注：本基金基金合同生效日为2016年3月28日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金的建仓期为6个月，自合同生效日起至2016年6月30日，本基金运作时间未满6个月，仍处于建仓期中。图示日期为2016年3月28日至2016年6月30日。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介■注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析2016年二季度，债券市场利率窄幅震荡，信用风险持续发酵。债券市场表现出信用利差不断拉大，期限利差不断压缩的特征。本基金旨在通过投资高等级信用债回避信用风险，并通过长久期的投资增加组合收益。在二季度本基金表现较好，债券市场整体的表现也正在向利于整个组合的方向发展。未来，由于英国脱欧使得国际风险情绪快速下降，整体环境的不确定性增加。债券作为能提供稳定回报的资产，将显得更为重要。本基金将继续按照原定计划运作，争取更丰厚的回报。4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内，德邦纯债9个月定开债A份额净值增长率为1.19%，同期业绩比较基准收益率为-0.34%；德邦纯债9个月定开债C份额净值增长率为1.09%，同期业绩比较基准收益率为-0.34%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元■5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元■5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元■5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。5.11.3 其他资产构成单位：人民币元■5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位：份■注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。§8 备查文件目录8.1 备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件；2、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同；3、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金托管协议；4、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书；5、基金管理人业务资格批件、营业执照；6、报告期内按照规定披露的各项公告。8.2 存放地点上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。8.3 查阅方式投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。咨询电话：400-821-7788德邦基金管理有限公司二〇一六年七月二十日